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回撤为王，宁可错过。什么是回撤？当然是上升中的一个震荡，它可能是一个回撤，继续拉升，也可能是开启了震荡向下的格局。我们说做回撤，前提是已经有了一个趋势判定，如果趋势都不清楚，是谈不上什么回撤的。当趋势明确了，哪怕是你自己认为明确了，也不是说就要立即去下单，但是，真正下单时，选择一个回撤点下单，不失为

6月初的李蓓，依然“嘴硬”！主打宏观策略的半夏投资，最新向持有人汇报运作动态，这封通常由李蓓亲自执笔的报告，回应了市场的质疑。由于半夏投资5月经历了净值回撤，市场对其策略有效性、风控水平提出了诸多“疑问”。李蓓最新回应，既有坦率，也有回怼，甚至带着些许“夸张”。坦诚回应据私募排排网，李蓓的代表产品“

风险提示：本文为转载文章，所提到的观点仅代表个人意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。作者：本伟量投来源：雪球指数基金最应该关注跟踪误差和流动性。主动基金最应该关注什么？我觉得是回撤控制能力，除此之外规模、风格、费率、基金经理任免等对主动基金的表现都有一定影响。今天测评九只均衡风格主动基金，

沪深300今年涨幅只有4%，但却有基金近三个月涨幅超50%，但如果你还是重仓光伏和新能源，去年亏了20%，今年的收益率可能又亏完了。@养基怡情​重仓中概互联，收益率却从顶点11%，回撤到现在的2%，也做了一轮过山车，没能很好的控制回撤。但是，如果我没有把20%的仓位从恒生科技调仓到芯片半导体，可能回

引言卡玛比率(CalmarRatio)与夏普比率类似，本来是用来衡量基金业绩表现的指标，描述的是收益和最大回撤之间的关系。计算方式比较简单，为年化收益率与历史最大回撤之间的比率。Calmar比率数值越大，基金的业绩表现越好；反之，基金的业绩表现越差。和夏普比率不同的是，卡玛比率是用最大回撤衡量风险，

晨星基金奖是一个千里挑一的、含金量很高的奖项，能入选这个奖项提名名单的基金，业绩都很好。下表是入选2023年提名的7只主动权限型基金的历史业绩表现：但是晨星奖更多的是对基金的出色历史业绩进行褒奖，因为从历史数据看，它似乎并不能帮我们选出在未来仍然能创造明显超额收益的基金。之所以这样，我觉得原因主要有

自去年底以来，商品期货市场开启持续震荡行情，波动率不断创新低，不少参与其中的机构倍感赚钱难度加大，不少CTA策略甚至出现大幅度回撤。值得注意的是，CTA策略已经回撤长达8个月，不少产品甚至超过了之前最大回撤的2倍。此前一度赚钱的CTA策略为何出现大幅度回撤，投资者应该如何应对？备受市场关注。期市波动

商品低波动率成CTA噩梦，多位圈内人士劝赎回。财联社3月7日讯（编辑陈侃迪）近期，各类期货交易社群及微信号对于CTA策略的讨论越发热烈，而内容多是抱怨产品回撤持续时间太久，回撤幅度过大等，也因此不少购买了产品的投资者表示在考虑是否要赎回。根据一位业内人士的微信公号（MathInvestment）显示

从最近一周的情况来看，上证指数多次冲击3310未果，所谓退而求其次，那么拉下来，我们主要关注之前的箱体震荡区间，即3310-3326的下轨，3326是否能够成为当下行情的强力支撑了。如果周一上证指数无法重回3275之上，那么行情有全面走弱的可能，这点是值得我们注意的。不过由于也有几个因素或许很难让行